استخدام البولنجر باند على ميزة التداول الخاص بك

استخدام البولنجر باند على ميزة التداول الخاص بك باعتبارها خيارات المشتري والبائع، ولدي عدد لا يحصى من الطرق للربح من عمل سعر السهم. أنا يمكن أن التجارة سيناريوهات السوق التي هي الصاعد، الهابط أو راكدة. يمكنني التداول في فترات قصيرة جدا أو أطر زمنية طويلة. يمكنني إضافة أو طرح الصكوك المختلفة ضمن هيكل التجارة نظرا لتعكس التغيرات في اتجاه منتصف التجارة. في الأساس، بلدي "خيارات" لا حدود لهما (صح الوقت المناسب!). أنا أستمتع ولا سيما استخدام معرفتي المؤشرات الفنية المختلفة للاستفادة من التقلبات "القصوى" في سعر أحد الأسهم الكامنة. هناك أوقات عندما زخم تحركات الأسعار الأسهم يصبح مبالغا فيه في المدى القصير للعمل الصاعد والهابط على حد سواء. بلدي مؤشر فني المفضل لهذا الإعداد التجارة المحتمل استخدام البولنجر باند. قبل أن نصل إلى تفاصيل البولنجر باند، يجب علينا مراجعة سريعة لشيء نحن جميعا تعلمنا في درس الرياضيات خلال العملية التعليمية لدينا - منحنى الجرس العادي. منحنى الجرس هو معيار التحليل الإحصائي من نقاط البيانات. عملية التفكير المبسط غني عن شيء مثل هذا: أنت رسم مجموعة من نقاط البيانات حول متوسط ​​0. يوضح منحنى الجرس القياسي مرآة التناظر عند مستوى الصفر. نصف المنحنى إلى اليسار من الصفر والنصف من المنحنى هو الحق. إذا كانت مطوية منحنى على طول خط عمودي عند مستوى الصفر، فإن كلا شطري تتطابق تماما. عند رسم نقاط البيانات الفردية الخاصة بك، وسوف تجد أن ما يقرب من 68٪ من هذه النقاط سوف تقع في حدود 1 الانحراف المعياري للمتوسط ​​بك من 0. 95٪ من نقاط البيانات الخاصة بك وسوف يكون في حدود 2 الانحرافات المعيارية. الانحراف المعياري هو السبيل الرياضيات قادرة على جعل هذا منحنى الجرس "المعيار" أو تنطبق على أي مجموعة البيانات. نلقي نظرة على الصورة أدناه للحصول على التمثيل البصري: ويمكن تطبيق هذا منحنى الجرس إلى أي مجموعة البيانات ما إذا كان قياس درجات المدرسة، IQ أو أسعار الأسهم. البولنجر باند تأخذ هذا الفهم للمنحنى الجرس وتطبيقه على تحركات سعر السهم. تم إنشاؤها البولنجر باند من قبل جون بولينجر في أوائل عام 1980 لتحديد تحركات قصيرة الأجل سعر المتطرفة في الأسهم. يتم إنشاء المؤشر من قبل المتهم بالتآمر في المتوسط ​​من عدد محدد مسبقا من الأسعار جنبا إلى جنب مع شريطين التداول فوق وأقل من المتوسط. يتم إنشاء العصابات عن طريق إضافة أو طرح قياسات الانحراف المعياري عن المتوسط. مع تحركات أسعار الأوراق المالية، وقياس الانحراف المعياري هو مؤشر التقلب. أحب أن أفكر من البولنجر باند وهذا منحنى الجرس القياسية "تحولت على جانبها". كل من البولنجر باند العلوية والسفلية هي 2 الانحرافات المعيارية بعيدا عن 20 الفترة المتوسط ​​المتحرك الأسي في هذا المثال (أيضا "الافتراضي" وضع في معظم منصات التداول). قد تلاحظ بعض النقاط المثيرة للاهتمام في هذا المخطط. الأول هو أن هذه الأسهم يحترم العصابات لها - انها انتقلت فقط خارج الشريط العلوي مرة واحدة وتطرق فقط في الشريط السفلي مرة واحدة. تتعلق هذه لمنحنى الجرس القياسية، فمن ضمن ذلك وسط مجموعة 95٪ من نقاط البيانات أكثر من مرة. تلاحظ أيضا أنه خلال فترات حركة السعر أكثر تقلبا، والعصابات تتوسع لتعكس الزيادة في التقلب. العصابات ينكمش بالمثل عندما الأسهم في قناة أو أقل فترة تقلبات الزمن. وهنا يكمن مفتاح: بصفة عامة، عندما يتحرك الأسهم خارج الشريط العلوي، فإنه قد يكون في منطقة ذروة الشراء على المدى القصير جدا. وبالمثل، عندما يتحرك الأسهم دون أدنى الفرقة، وأنه قد يكون ذروة البيع على المدى القصير جدا. إذا تحرك الأسهم خارج الفرقة، هو الآن أعلى / أسفل أن الانحراف المعياري الثاني على منحنى الجرس - خارج 95٪ من جميع نقاط البيانات. وغالبا ما يشار إلى هذا من قبل الإحصائيين بأنه "ناشز" الحدث. في حالة حركة الأوراق المالية، والنتيجة المحتملة هي أن حركة السعر سوف تتحرك إلى الخلف ضمن الفرقة قريبا نسبيا. وهذا لا يعني نهاية لهذا الاتجاه ولكن الأرجح وقفة أن يرتفع السعر مرة أخرى في 95٪ من جميع نقاط البيانات تحركات الأسعار. لاحظ كيف أن هذا الإنصاف برزت خارج الشريط العلوي بعد الحدث أرباح إيجابية فقط إلى فريسة لبعض المدى القصير جني بيع / الربح. ولم تعكس أعلى الشامل في تحركات الأسعار كما تداول الأسهم أعلى بكثير من تلك النقطة السعر السابقة. انه يمثل وقفة للالزخم الصعودي في تلك الفترة الزمنية المدى القصير. تاجر نشط يمكن الاستفادة هذه "لحظات مناسبة" لخلق الصفقات التي يمكن أن تستفيد من احتمال من هذا القبيل وقفة. في هذا المثال، قد تاجر وقد استفاد من فترة قصيرة جدا تداول الخيارات راكدة أو هابطة قليلا كما انتقلت هذه الأسهم مرة أخرى إلى داخل الفرقة. لدي قائمة الرغبات ما يقرب من 30 أسهم أنني التجارة باستمرار. من خلال وجود قائمة الرغبات التي يتم إدارتها بسهولة، وأنا قادرة على اكتشاف هذه الأنواع من لحظات مناسبة في كثير من الأحيان. ليس كل الأسهم احترام العصابات على قدم المساواة - بعضها الزخم الذي يتحرك أسعار خارج نطاقات لفترات أطول من الوقت. لدي backtested هذه الاستراتيجية عبر قائمة مراقبتي للعثور على الأسهم التي هي مثالية لهذا النوع من التجارة على المدى القصير. مع العلم الأسهم بشكل جيد هو مفتاح النجاح مع هذه الاستراتيجية. هذا هو أحد السبل التي يمكنني إنشاء "ألفا" في بلدي استراتيجية شاملة لإدارة المحفظة. ربما يمكنك أن تفعل الشيء نفسه! OptionsANIMAL مدرس